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  3. 已知AB两种资产收益率的方差分别为0.81%和0.49%，它们之间的协方差为 0.5%，则两项资产收益率之间的相关系数为( )。

已知AB两种资产收益率的方差分别为0.81%和0.49%，它们之间的协方差为 0.5%，则两项资产收益率之间的相关系数为( )。

admin2009-02-19  21
问题 已知AB两种资产收益率的方差分别为0.81%和0.49%，它们之间的协方差为 0.5%，则两项资产收益率之间的相关系数为(    )。
选项 A、1
B、0.3
C、0.5
D、0.79
答案D
解析 根据题目条件可知AB两种资产收益率的标准差分别为9%和7%，所以两项资产收益率之间的相关系数=0.5%/(9%×7%)＝0.79。
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