如果某商业银行持有1 000万美元资产,700万美元负债,美元远期多头500 万,美元远期空头300万,那么该商业银行的美元敞口头寸为( )。

admin2013-03-05  23

问题 如果某商业银行持有1 000万美元资产,700万美元负债,美元远期多头500 万,美元远期空头300万,那么该商业银行的美元敞口头寸为(  )。

选项 A、700万美元
B、500万美元
C、1 000 万美元
D、300万美元

答案B

解析 单币种敞口头寸=(即期资产一即期负债)+(远期买人-远期卖出)+期权敞口头寸+其他敞口头寸,即(1 000-700)+(500—300)=500(万美元)。
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