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  3. 根据以下材料，回答下列题目： 一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。 基金的收益率之间的相关系数为0.10。

根据以下材料，回答下列题目： 一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。 基金的收益率之间的相关系数为0.10。

admin2009-11-26  30
问题 根据以下材料，回答下列题目：
一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。

基金的收益率之间的相关系数为0.10。
两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为(　　)。
选项 A、股票基金17.39%；债券基金82.61%
B、股票基金35.45%；债券基金64.55%
C、股票基金45.16%；债券基金54.84%
D、股票基金82.61%；债券基金17.39%
答案A
解析 由E(rS)=20%，E(rB)=12%，σS=30%，σB=15%，σ=0.10,可得：最小方差资产组合
=0.152-0.3×0.15×0.01)/(0.32×0.152-2×0.3×0.15×0.01)=0.1739；ωmin(B)=0.8261。
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