某投资者5月份以5美元/盎司的权利金买进1张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，又以4.5美元/盎司的权利金卖出1张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价398美元/盎司买进1手6月份的黄金期货合约。则该投资者到期结算可以获

admin2021-03-31 32

问题某投资者5月份以5美元/盎司的权利金买进1张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，又以4.5美元/盎司的权利金卖出1张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价398美元/盎司买进1手6月份的黄金期货合约。则该投资者到期结算可以获利( )美元。

选项 A、2.5
B、2
C、1.5
D、0.5

答案C

解析该投资者在买入看跌期权，卖出看涨期权的同时，买入相关期货合约，这种交易属于转换套利。转换套利的利润=(看涨期权权利金-看跌期权权利金)-(期货价格-期权执行价格)=(4.5-5)-(398-400)=1.5(美元)。

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