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已知甲股票的期望报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙股票的期望报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。市场组合的报酬率为10%,市场组合的标准差为8%,无风险报酬率为4%。假设市场达到均衡,即资本资产定价模型成立。要求: 假设投资者将全部资金按照6
已知甲股票的期望报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙股票的期望报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。市场组合的报酬率为10%,市场组合的标准差为8%,无风险报酬率为4%。假设市场达到均衡,即资本资产定价模型成立。要求: 假设投资者将全部资金按照6
admin
2016-06-20
28
问题
已知甲股票的期望报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙股票的期望报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。市场组合的报酬率为10%,市场组合的标准差为8%,无风险报酬率为4%。假设市场达到均衡,即资本资产定价模型成立。要求:
假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合,计算该组合的B系数、组合的风险报酬率和组合的必要报酬率。
选项
答案
组合的β系数=60%×1.33+40%×1.83=1.53 组合的风险报酬率=1.53×(10%一4%)=9.18% 组合的必要报酬率=4%+9.18%=13.18%。
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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