方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

admin2021-04-28 30

问题方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

选项 A、方差——协方差法和历史模拟法
B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C、方差——协方差法和蒙特卡洛模拟法
D、方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

答案B

解析历史模拟法克服了方差——协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。

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