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已知某投资组合p的收益与市场收益的协方差为14，市场收益的方差为15，则该投资组合p的贝塔系数为( )。
已知某投资组合p的收益与市场收益的协方差为14，市场收益的方差为15，则该投资组合p的贝塔系数为( )。
admin
2022-06-25
30
问题
已知某投资组合p的收益与市场收益的协方差为14，市场收益的方差为15，则该投资组合p的贝塔系数为( )。
选项
A、0．93
B、1．13
C、1．93
D、2．53
答案
A
解析
本题旨在考查贝塔系数的计算。贝塔系数源于资本资产定价模型，作为一个统计指标，主要采用回归方法进行计算，其公式为
。
其中，Cov(r
p
，r
m
)是投资组合p的收益与市场收益的协方差；σ
m
2
是市场收益的方差。在本题中，
故本题正确答案为A。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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证券投资基金基础知识
基金从业资格
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