已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0.81%和0.36%,两种证券报酬率之间的相关系数为0.926,则两种证券报酬率的协方差为( )。

admin2015-05-10  33

问题 已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0.81%和0.36%,两种证券报酬率之间的相关系数为0.926,则两种证券报酬率的协方差为(  )。

选项 A、0.58%
B、0.46%
C、0.55%
D、0.5%

答案D

解析 根据题目条件可知A、B两种证券报酬率的标准差分别为9%和6%,所以协方差=0.926×9%×6%=0.5%。
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