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  3. 关于套利组合，下列说法中，不正确的是( )

关于套利组合，下列说法中，不正确的是( )

admin2011-05-12  52
问题 关于套利组合，下列说法中，不正确的是(    )
选项 A、该组合中各种证券的权数满足x1＋x2＋…＋xn=1
B、该组合因素灵敏度系数为零，即x1b1＋x2b2＋…＋xnbn=0
C、该组合具有正的期望收益率，即x1E(r1)＋x2E(r2)＋…xnE(r1)＞0
D、如果市场上不存在(即找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会
答案A
解析 在套利组合中，各种证券的权数满足x1＋x2……＋xn=0。其他选项分析均正确。
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