已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为( )。

admin2017-10-20  35

问题 已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为(          )。

选项 A、1.6
B、0.4
C、1.5
D、1

答案A

解析 贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数是一个统计指标,采用回归方法计算,公式为βp=ρp,mp/σm)。其中,ρp,m为投资组合p与市场收益的相关系数,σp为投资组合p的标准差,σm为市场的标准差。故β=0.8×0.6÷0.3=1.6。
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