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已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为( )。
已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为( )。
admin
2017-10-20
35
问题
已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为( )。
选项
A、1.6
B、0.4
C、1.5
D、1
答案
A
解析
贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数是一个统计指标,采用回归方法计算,公式为β
p
=ρ
p,m
(σ
p
/σ
m
)。其中,ρ
p,m
为投资组合p与市场收益的相关系数,σ
p
为投资组合p的标准差,σ
m
为市场的标准差。故β=0.8×0.6÷0.3=1.6。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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