假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为30．5元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升35％，或者下降20％。无风险报酬率为每年4％。拟利用复制原理，建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借人

admin2018-04-27 43

问题假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看
涨期权，执行价格为30．5元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升35％，或者下降20％。无风险报酬率为每年4％。拟利用复制原理，建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借人必要的款项，使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。
要求：
期权的价值为多少?

选项

答案期权价值=投资组合成本=购买股票支出-借款=0．61×30-14．35=3．95(元)。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/cUrQFFFM

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

财务成本管理

注册会计师

采用分步法时，不论综合结转还是分项结转，第一个生产步骤的成本明细账的登记方法均相同。()

公司价值分析法认为,最佳资金结构应当是可使公司总价值最高,并且每股收益亦最大的资金结构。()

下列关于经济利润的公式不正确的是()。

下列有关净现值的说法正确的有()。

A产品月初在产品费用为：直接材料费30000元，直接人工费35000元，制造费用20000元。本月发生产品费用为：直接材料费70000元，直接人工费95000元，制造费用66000元。该产品本月完工600件，月末在产品200件(完工程度60

有限责任公司和股份有限公司的最低还欠能力为其注册资本额。()

下列说法不正确的是()。

符合炎症性增生的描述是

紫外线对皮肤作用最强的波长是

男性，34岁，因颅内压增高行脑室外引流术。脑室引流管通常放置的时间不超过

建设工程合同()。

东方公司是一家餐馆，其经理提出，应当在其经营过程中招聘一批兼职员工，在餐馆举办大型活动或宴会的时候随叫随到，而平时则不需要这些兼职员工，那么这种平衡产能与需求的方法是()。

以下属于资本性需求的物品为()。

Inrecentdecades,scientistshavebecomeincreasinglyawareoftheparttheobserver【C1】______inthescientificprocess.Inthe

在面向对象方法中，实现信息隐蔽是依靠()。