某资产组合的风险收益率为8％，市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为5％，则资产组合的系统风险比市场组合小。 ( )

admin2016-12-25 45

问题某资产组合的风险收益率为8％，市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为5％，则资产组合的系统风险比市场组合小。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析该投资组合的β=8％÷(10％一5％)=1．6，因此可判断该组合的系统风险比市场组合大。

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