用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产,R为市场利率,当市场利率变动△R时,资产的变化可表示为( )。

admin2023-03-03  9

问题 用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产,R为市场利率,当市场利率变动△R时,资产的变化可表示为(          )。

选项 A、DA×VA×△R(1+R)
B、﹣DA×VA/R×(1+R)
C、﹣DA×VA×△R/(1+R)
D、DA×VA/△R×(1+R)

答案C

解析 用DA表示总资产的加权平均久期,DL表示总负债的加权平均久期,VA表示总资产,VL表示总负债,R为市场利率,当市场利率变动时,资产和负债的变化可表示为:△VA=﹣[DA×VA×△R/(1+R)],△VL=﹣[DL×VL×△R/(1+R)]。
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