(2017年清华大学)下表是股票基金5年来超过无风险收益率的年收益率情况，公牛基金收益率的标准差为21．24％，独角兽基金收益率的标准差为14．85％。无借款限制，选哪个基金?投资比例分别足多少?

admin2020-05-11 26

问题 (2017年清华大学)下表是股票基金5年来超过无风险收益率的年收益率情况，公牛基金收益率的标准差为21．24％，独角兽基金收益率的标准差为14．85％。

无借款限制，选哪个基金?投资比例分别足多少?

选项

答案U=E(r)-0．015σ²，即U=E(r)-1．5σ²(σ使用百分比表示时)，风险厌恶系数A=3，因此可知该投资者为风险厌恶型。由于独角兽基金的夏普比率高于公牛基金，因此选择配置独角兽基金，配置比例为 [*] 即该投资者借入27．27％的无风险借款，投资127．27％的独角兽基金。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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