某银行资产价值为1000亿元，负债价值为800亿元，资产的加权平均久期为5年，负债的加权平均久期为3年。如果市场利率由4%降为3.5%，则该银行的资产价值( )亿元。

admin2012-04-01 34

问题某银行资产价值为1000亿元，负债价值为800亿元，资产的加权平均久期为5年，负债的加权平均久期为3年。如果市场利率由4%降为3.5%，则该银行的资产价值( )亿元。

选项 A、减少约24
B、增加约24
C、减少约22
D、增加约22

答案B

解析 △VA=-[DA×VA×△R/(1+R)]=-[1000×5×(-0.5%)/(1+4%)]=24亿元。

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风险管理

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