假设有一投资组合,均等的投资于无风险资产和两只股票,如果其中一只股票的贝塔系数是1.5,并且整个组合和市场的风险水平一致,则组合中另一只股票的贝塔系数为( )。

admin2022-04-07  33

问题 假设有一投资组合,均等的投资于无风险资产和两只股票,如果其中一只股票的贝塔系数是1.5,并且整个组合和市场的风险水平一致,则组合中另一只股票的贝塔系数为(          )。

选项 A、1.0
B、1.5
C、2.0
D、1.25

答案B

解析 整个组合和市场的风险水平一致,所以组合的β系数等于1。均等的投资于无风险资产和两只股票,所以1/3×0+1/3×1.5+1/3×β=1,解得,β=1.5。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/bebQFFFM
0

相关试题推荐
最新回复(0)