假设甲、乙证券之间的相关系数接近于零,甲证券的期望报酬率和标准差分别为10%和20%,乙证券的期望报酬率和标准差分别为18%和25%,则由甲、乙证券构成的投资组合( )。

admin2016-11-15  30

问题 假设甲、乙证券之间的相关系数接近于零,甲证券的期望报酬率和标准差分别为10%和20%,乙证券的期望报酬率和标准差分别为18%和25%,则由甲、乙证券构成的投资组合(    )。

选项 A、最低的期望报酬率为10%
B、最高的期望报酬率为18%
C、最高的标准差为25%
D、最低的标准差为20%

答案A,B,C

解析 投资组合的期望报酬率是各项投资的期望报酬率的加权平均数,由此可知,选项AB是答案;如果相关系数小于1,则投资组合会产生风险分散化效应,并且相关系数越小,风险分散化效应越强,投资组合最低的标准差越小,本题的相关系数接近于零,因此,投资组合最低的标准差一定低于单项资产的最低标准差(20%),所以选项D不是答案;由于投资组合不可能增加风险,所以选项C是答案。
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