当前整个市场由3种证券构成：GM股票。市值660亿美元；Toyota股票，市值220亿美元；无风险国债，市值120亿美元。现有两位理性的投资者打算将100000美元配置于上述三种资产，已知“风险厌恶程度较高的投资者A”配置在GM股票、Toyota股票和无风

admin2021-09-15 3

问题当前整个市场由3种证券构成：GM股票。市值660亿美元；Toyota股票，市值220亿美元；无风险国债，市值120亿美元。现有两位理性的投资者打算将100000美元配置于上述三种资产，已知“风险厌恶程度较高的投资者A”配置在GM股票、Toyota股票和无风险国债三种资产上投资的资金分别为57000美元，19000美元和24000美元。如果CAPM有效，“风险厌恶程度较低的投资者B”对三种资产的配置情况可能为( )。

选项 A、无风险国债：12000美元；GM股票：78000美元；Toyota股票：10000美元
B、无风险国债：12000美元；GM股票：66000美元；Toyota股票：22000美元
C、无风险国债：48000美元；GM股票：39000美元；Toyota股票：13000美元
D、无风险国债：48000美元：GM股票：42000美元；Toyota股票：10000美元

答案B

解析根据分离效应，所有投资者的风险资产是相同的，不同的是配置在风险资产和无风险资产的比例。所有投资者的风险组合就是市场组合，即所有证券以市值进行加权的组台。显然只有B的风险资产组合符合市场组合的要求。

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