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已知:现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为12%,市场上A、B、C、D四种股票的P系数分别为0.9、1.15、1.7和0.48;B、C、D股票的预期收益率分别为16.5%、23%和10.2%。要求: 采用资本资产定价模型计算A股票的预期收益率
已知:现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为12%,市场上A、B、C、D四种股票的P系数分别为0.9、1.15、1.7和0.48;B、C、D股票的预期收益率分别为16.5%、23%和10.2%。要求: 采用资本资产定价模型计算A股票的预期收益率
admin
2019-11-30
25
问题
已知:现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为12%,市场上A、B、C、D四种股票的P系数分别为0.9、1.15、1.7和0.48;B、C、D股票的预期收益率分别为16.5%、23%和10.2%。要求:
采用资本资产定价模型计算A股票的预期收益率。
选项
答案
A股票的预期收益率为:P
A
=R
f
+b
A
×(R
M
一R
f
)=5%+0.9×(12%一5%)=11.3%
解析
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