3年到期的一份欧式看涨期权,波动率为每年15%,无风险利率为12%,标的资产当前的市场价格为170元,行权价格200元。 构建二叉树;

admin2018-08-29  26

问题 3年到期的一份欧式看涨期权,波动率为每年15%,无风险利率为12%,标的资产当前的市场价格为170元,行权价格200元。
构建二叉树;

选项

答案根据二叉树模型,[*]=0.86,二叉树如下图所示: [*]

解析
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