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如果某银行1天的VaR值为1000万美元,那么在德尔塔一正态分布法下,其10天的VaR值为( )万美元左右。
如果某银行1天的VaR值为1000万美元,那么在德尔塔一正态分布法下,其10天的VaR值为( )万美元左右。
admin
2011-05-12
37
问题
如果某银行1天的VaR值为1000万美元,那么在德尔塔一正态分布法下,其10天的VaR值为( )万美元左右。
选项
A、2330
B、3160
C、7250
D、10000
答案
B
解析
根据德尔塔—正态分布法公式:
可得:若1天的
则10天的
3160(万美元)。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/afB2FFFM
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证券投资分析
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