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甲公司为一家上市公司,该公司目前的股价为20元,目前市场上有该股票的交易和以该股票为标的资产的期权交易。有关资料如下: (1)过去4年该公司没有发放股利,股票交易收益率的资料如下表所示: (2)甲股票的到期时间为6个月的看涨期权和看跌期权执
甲公司为一家上市公司,该公司目前的股价为20元,目前市场上有该股票的交易和以该股票为标的资产的期权交易。有关资料如下: (1)过去4年该公司没有发放股利,股票交易收益率的资料如下表所示: (2)甲股票的到期时间为6个月的看涨期权和看跌期权执
admin
2015-07-05
35
问题
甲公司为一家上市公司,该公司目前的股价为20元,目前市场上有该股票的交易和以该股票为标的资产的期权交易。有关资料如下:
(1)过去4年该公司没有发放股利,股票交易收益率的资料如下表所示:
(2)甲股票的到期时间为6个月的看涨期权和看跌期权执行价格均为25元。
(3)无风险年利率为4%。
要求:据上述资料,分析回答下列题。
计算连续复利收益率的标准差和年复利收益率的标准差。
选项
答案
连续复刮收益率的期望值=(29.57%+46.19%+71.65%—27.05%)/4=30.09% 方差=[(29.5 7%一30.09%)
2
+(46.1 9%一30.09%)
2
+(71.65%一30.09%)
2
+(一27.05%一30.09%)
2
]/3=17.51% 连续复利收益率的标准差=(0.1751)
1/2
=41.84% 年复利收益率的期望值=(34.40%+58.71%+104.74%一23.70%)/4=43.54% 方差=[(34.40%一43.54%)
2
+(58.71%一43.54%)
2
+(104.74%—43.54%)
2
+(一23.70%一43.54%)
2
]/3=28.60% 年复利收益率的标准差=(0.2860)
1/2
=53.48%
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/abvQFFFM
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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