2. 考研
  3. 已知，市场证券组合的预期回报为0．12，无风险利率0．05，市场证券组合的标准差为0．1．用下列数据计算： (1)计算由A、B组成的投资组合的β。 (2)根据CAPM，计算该组合的预期收益率。 (3)计算这一资产组合的风险溢价。

已知，市场证券组合的预期回报为0．12，无风险利率0．05，市场证券组合的标准差为0．1．用下列数据计算： (1)计算由A、B组成的投资组合的β。 (2)根据CAPM，计算该组合的预期收益率。 (3)计算这一资产组合的风险溢价。

admin2015-07-14  50
问题 已知，市场证券组合的预期回报为0．12，无风险利率0．05，市场证券组合的标准差为0．1．用下列数据计算：

    (1)计算由A、B组成的投资组合的β。
    (2)根据CAPM，计算该组合的预期收益率。
    (3)计算这一资产组合的风险溢价。
选项
答案(1)βA＝ρA×[*]＝1 同理可得β组合＝0．9 β组合＝βA×WA＋βB×WB＝1×0．4＋0．9×0．6＝0．94 (2)根据CAPM， E(R)＝Rf＋β×(Rm－Rf) 组合的预期收益率为 0．05＋0．94×(0．12－0．05)＝11．58％ (3)风险溢价即为预期收益率与无风险利率之间的差值， 即：11．58％－5％＝6．58％
解析
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