假设无风险收益率为4％，若卢系数为1．5的风险组合的预期收益率为10％，则卢系数为0．5的风险组合的预期收益率为( )。

admin2015-07-14 45

问题假设无风险收益率为4％，若卢系数为1．5的风险组合的预期收益率为10％，则卢系数为0．5的风险组合的预期收益率为( )。

选项 A、4％
B、6％
C、8％
D、10％

答案C

解析根据CAPM计算市场风险溢价：
R_M＝

＋4％＝8％
则β为0．5的预期收益率：r_e＝r_f＋β(r_m－r_f)＝4％＋0．5×8％＝8％

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金融硕士（金融学综合）

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