下列关于VaR的描述正确的是( )。 Ⅰ.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失 Ⅱ.风险价值是以概率百分比表示的价值 Ⅲ.如果模型的使用者是经营者自身,则时间

admin2017-09-21  37

问题 下列关于VaR的描述正确的是(    )。
    Ⅰ.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
    Ⅱ.风险价值是以概率百分比表示的价值
    Ⅲ.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
    Ⅳ.风险价值并非是指实际发生的最大损失

选项 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案C

解析 Ⅱ项,风险价值是以绝对值表示的价值。
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