某企业有A、B两个股票投资项目,计划投资额均为1 000万元,其投资收益率的概率分布见下表。 已知A股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为1,B股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6,市场组合收益率为12%,市场组合收益率的标准差为20%,无风

admin2019-04-11  34

问题 某企业有A、B两个股票投资项目,计划投资额均为1 000万元,其投资收益率的概率分布见下表。

已知A股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为1,B股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6,市场组合收益率为12%,市场组合收益率的标准差为20%,无风险收益率为4%。
要求:
分别计算A、B两种股票的期望值。

选项

答案A股票的期望值=0.3×30%+0.4×10%+0.3×5%=14.5%。 B股票的期望值=0.3×50%+0.4×10%+0.3×(一10%)=16%。

解析
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