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构成投资组合的证券A和证券B,其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,下列说法正确的是( )。
构成投资组合的证券A和证券B,其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,下列说法正确的是( )。
admin
2022-05-11
30
问题
构成投资组合的证券A和证券B,其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,下列说法正确的是( )。
选项
A、如果两种证券的相关系数为1,则该组合的标准差为4%
B、如果两种证券的相关系数为1,则该组合的标准差为20%
C、如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为10%
D、如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%
答案
D
解析
当相关系数为1时,组合标准差=(12%+8%)/2=10%;相关系数为-1时,组合标准差=(12%-8%)/2=2%。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/ZgbQFFFM
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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