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下列假设条件中，属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定的有( )。
下列假设条件中，属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定的有( )。
admin
2018-08-19
22
问题
下列假设条件中，属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定的有( )。
选项
A、无风险利率为常数
B、没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C、标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
D、市场交易是连续的
E、标的资产价格波动率为常数
答案
A,B,D,E
解析
布莱克一斯科尔斯模型的基本假定：①无风险利率r为常数。②没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会。③标的资产在期权到期前不支付股息和红利。④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化。⑤标的资产价格波动率为常数。⑥标的资产价格遵从几何布朗运动。
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