夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是( )。

admin2023-02-02  27

问题 夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是(          )。

选项 A、三种指数均以CAPM模型为基础
B、詹森α不以CAPM为基础
C、夏普比率不以CAPM为基础
D、特雷诺比率不以CAPM为基础

答案A

解析 夏普比率(sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标;特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论,表示的是单位系统性风险下的超额收益率;詹森α同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整后收益指标,即三种指数均以CAPM模型为基础。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/YciiFFFM
0

相关试题推荐
最新回复(0)