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已知市场证券组合(market portfolio)的预期回报为0.12,无风险利率为0.05,市场证券组合的标准差为0.1。用下列数据计算:[对外经济贸易大学2011研] 计算由A、B构成的投资组合的β。
已知市场证券组合(market portfolio)的预期回报为0.12,无风险利率为0.05,市场证券组合的标准差为0.1。用下列数据计算:[对外经济贸易大学2011研] 计算由A、B构成的投资组合的β。
admin
2021-11-29
21
问题
已知市场证券组合(market portfolio)的预期回报为0.12,无风险利率为0.05,市场证券组合的标准差为0.1。用下列数据计算:[对外经济贸易大学2011研]
计算由A、B构成的投资组合的β。
选项
答案
根据β的计算公式:β
i
=Cov(R
i
,R
M
)/Var(R
M
)=ρ
iM
/σ
M
2
,ρ
iM
=ρ
A
σ
A
σ
M
因此可得 β
A
=0.4×0.25×0.1/0.01=1 β
B
=0.3×0.3×0.1/0.01=0.9 投资组合的β=1×0.4+0.9×0.6=0.94。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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