已知市场证券组合(market portfolio)的预期回报为0.12,无风险利率为0.05,市场证券组合的标准差为0.1。用下列数据计算:[对外经济贸易大学2011研] 计算由A、B构成的投资组合的β。

admin2021-11-29  25

问题 已知市场证券组合(market portfolio)的预期回报为0.12,无风险利率为0.05,市场证券组合的标准差为0.1。用下列数据计算:[对外经济贸易大学2011研]

计算由A、B构成的投资组合的β。

选项

答案根据β的计算公式:βi=Cov(Ri,RM)/Var(RM)=ρiMM2,ρiMAσAσM 因此可得 βA=0.4×0.25×0.1/0.01=1 βB=0.3×0.3×0.1/0.01=0.9 投资组合的β=1×0.4+0.9×0.6=0.94。

解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/YKXUFFFM
0

相关试题推荐
最新回复(0)