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  3. 假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为( )。

假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为( )。

admin2014-07-30  22
问题 假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为(    )。
选项 A、6.2%.
B、6.25%.
C、6.5%.
D、6.45%.
答案1
解析 本题的主要考核点是股票必要报酬率的计算。
   市场投资组合报酬率的标准差==0.25
   该股票报酬率的标准差==0.2
   贝他系数=0.3×0.2/0.25=0.24
   该只股票的必要报酬率=5%+0.24×(10%-5%)=6.2%。
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