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假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625,无风险报酬率是5%,某种股票报酬率的方差是0.04,与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3,则该种股票的必要报酬率为( )。
假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625,无风险报酬率是5%,某种股票报酬率的方差是0.04,与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3,则该种股票的必要报酬率为( )。
admin
2014-07-30
22
问题
假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625,无风险报酬率是5%,某种股票报酬率的方差是0.04,与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3,则该种股票的必要报酬率为( )。
选项
A、6.2%.
B、6.25%.
C、6.5%.
D、6.45%.
答案
1
解析
本题的主要考核点是股票必要报酬率的计算。
市场投资组合报酬率的标准差=
=0.25
该股票报酬率的标准差=
=0.2
贝他系数=0.3×0.2/0.25=0.24
该只股票的必要报酬率=5%+0.24×(10%-5%)=6.2%。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/YKTQFFFM
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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