某企业有A、B两个股票投资项目,计划投资额均为1 000万元,其投资收益率的概率分布见下表。 已知A股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为1,B股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6,市场组合收益率为12%,市场组合收益率的标准差为20%,无风

admin2019-04-11  31

问题 某企业有A、B两个股票投资项目,计划投资额均为1 000万元,其投资收益率的概率分布见下表。

已知A股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为1,B股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6,市场组合收益率为12%,市场组合收益率的标准差为20%,无风险收益率为4%。
要求:
假设按照3:7的比例投资A、B两种股票,计算该投资组合的必要收益率。(β系数的计算保留四位小数)

选项

答案投资组合的β系数=[*]。 投资组合的必要报酬率=4%+0.654 2×(12%一4%)=9.23%。

解析
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