什么是套利证券组合?

admin2010-04-22 27

问题什么是套利证券组合?

选项

答案套利证券组合是指满足下述三个条件的证券组合： (1)组合中各单种证券权数xi满足：X₁+X₂+…+X_n=0；(2)套利组合不承担因素风险：X₁b_2i+X₂b_2i+…X_nb_ni=0；(3)套利组合应具有正的预期收益率，即有X₁E₁+X₂E₂+…X_nE_n＞0其中Ei表示证券I的期望收益率。

解析

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