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  3. 下列( )是计算基金信息比率没有用到的变量。[2015年3月证券真题]

下列( )是计算基金信息比率没有用到的变量。[2015年3月证券真题]

admin2016-09-06  17
问题 下列(    )是计算基金信息比率没有用到的变量。[2015年3月证券真题]
选项 A、基金的β值
B、基准组合收益率
C、基准组合的跟踪偏离度
D、业绩比较基准收益
答案A
解析 信息比率(IR)计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。用公式可以表示为：

式中：RP表示投资组合收益，Rb表示业绩比较基准收益，两者之差为超额收益；σa-b表示跟踪误差。其中，跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差。
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