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A公司的普通股最近一个月来交易价格变动很小,投资者确信三个月后其价格将会有很大变化,但是不知道它是上涨还是下跌。股票现价为每股40元,执行价格为40元的三个月看涨期权售价为4元(预期股票不支付红利)。 要求: 投资者对该股票价格未来走势的预期,会构建一个
A公司的普通股最近一个月来交易价格变动很小,投资者确信三个月后其价格将会有很大变化,但是不知道它是上涨还是下跌。股票现价为每股40元,执行价格为40元的三个月看涨期权售价为4元(预期股票不支付红利)。 要求: 投资者对该股票价格未来走势的预期,会构建一个
admin
2016-06-17
19
问题
A公司的普通股最近一个月来交易价格变动很小,投资者确信三个月后其价格将会有很大变化,但是不知道它是上涨还是下跌。股票现价为每股40元,执行价格为40元的三个月看涨期权售价为4元(预期股票不支付红利)。
要求:
投资者对该股票价格未来走势的预期,会构建一个什么样的简单期权投资策略?若考虑货币时间价值,价格需要变动多少(精确到0.01元),投资者的最初投资才能获利?
选项
答案
投资者会购买一多头对敲组合,即同时购买1股看跌期权和1股看涨期权。 总成本=4+3.0582=7.0582(元) 股票价格移动=7.0582×(1+10%)
0.25
=7.23(元)。
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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