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假定某银行的资产负债表如下：(单位：万元) 请回答以下问题：[西南财经大学2018研] 假定该银行资产的平均久期为4年，负债的平均久期为3年，使用久期分析法计算利率下跌2个百分点时银行净值的变动量。
假定某银行的资产负债表如下：(单位：万元) 请回答以下问题：[西南财经大学2018研] 假定该银行资产的平均久期为4年，负债的平均久期为3年，使用久期分析法计算利率下跌2个百分点时银行净值的变动量。
admin
2021-11-29
21
问题
假定某银行的资产负债表如下：(单位：万元)
请回答以下问题：[西南财经大学2018研]
假定该银行资产的平均久期为4年，负债的平均久期为3年，使用久期分析法计算利率下跌2个百分点时银行净值的变动量。
选项
答案
D
gap
=D
A
-D
L
P
L
/P
A
=4-3×9000/10000=1．3，久期缺口为正。 当利率下跌2个百分点时，银行净值的变动量为 △P
E
=(-2％)×10000×1．3=260 即银行净值增加260万元。
解析
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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