某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的B系数为(　　)。

admin2013-06-16 30

问题某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的B系数为(　　)。

选项 A、2
B、2.5
C、1.5
D、0.5

答案B

解析本题考核的是风险收益率的推算。据题意，E(Rp)=10%，Rm=12%，RF= 8%，则投资组合的βp=E(Rp)/(Rm-RF)=10%/(12%-8%)=2.5。

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