两种期权的执行价格均为30元,6个月到期,6个月的无风险利率为4%,股票的现行价格为35元,看涨期权的价格为9.20元,标的股票支付股利,则看跌期权的价格为( )元。

admin2020-07-27  41

问题 两种期权的执行价格均为30元,6个月到期,6个月的无风险利率为4%,股票的现行价格为35元,看涨期权的价格为9.20元,标的股票支付股利,则看跌期权的价格为(            )元。

选项 A、5
B、3
C、6
D、13

答案B

解析 P=-S+C+PV(K)= -35+9.20+30/(1+4%)=-35+9.20+28.8=3(元)。
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