经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。

admin2013-04-22 47

问题经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。

选项 A、RAROC=(收益-预期损失)／非预期损失
B、RAR0C=(收益-非预期损失)／预期损失
C、RAROC=(非预期损失-预期损失)／收益
D、RAR0C=(预期损失-非预期损失)／收益

答案A

解析经风险调整的资本收益率是指经预期损失(ExpeCted lJoss，EL)和以经济资本(E-ConomiC Capilal)计量的非预期损失(unexpeCted L0ss，uL)调整后的收益率，其计算公式是：RA-R0C=(收益-预期损失)／经济资本(或非预期损失)。

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风险管理

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