(2020年)投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率11%,标准差11%,卢系数1.4,证券Y的期望收益率9%,标准差9%,β系数1.2。下列说法中,正确的有( )。

admin2022-05-11  23

问题 (2020年)投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率11%,标准差11%,卢系数1.4,证券Y的期望收益率9%,标准差9%,β系数1.2。下列说法中,正确的有(          )。

选项 A、投资组合的口系数1.3
B、投资组合的变异系数等于1
C、投资组合的标准差等于10%
D、投资组合的期望收益率等于10%

答案A,D

解析 投资组合β系数=1.4×50%+1.2×50%=1.3。选项A正确。投资组合的期望收益率=11%×50%+9%×50%=10%,选项D正确。由于只有在完全正相关的情况下,选项B、C的说法才正确,本题中并没有说X和Y完全正相关,所以,选项B、C不是本题答案。
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