同债期货价格为100,某可交割券的转换因子为1.0100,债券全价为106,应计利息为0.8,持有收益为2.8,则净基差为( )。

admin2022-01-10  28

问题 同债期货价格为100,某可交割券的转换因子为1.0100,债券全价为106,应计利息为0.8,持有收益为2.8,则净基差为(          )。

选项 A、2.2
B、1.4
C、2.4
D、4.2

答案B

解析 净基差=基差-持有收入+融资成本=国债现货价格-期货价格×持换因子-持有收入+融资成本。因为持有收入=0.8+2.8=3=6,:净基差=106-100×1.0100-3.6=1.4。
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