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如果两种证券资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反，则由该两种证券资产所组成的证券组合有可能完全消除风险。 ( )

admin2018-08-30  26
问题 如果两种证券资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反，则由该两种证券资产所组成的证券组合有可能完全消除风险。    (  )
选项 A、正确
B、错误
答案A
解析 如果两种证券资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反，呈现完全负相关的关系，即相关系数=一1时，两项资产的风 险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。
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