假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险报价利率为每年4％。要求：执行价格为32元的

admin2022-05-20 43

问题假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险报价利率为每年4％。
要求：
执行价格为32元的1年期的A公司股票的看跌期权售价是多少(精确到0．0001元)?

选项

答案看跌期权价格=10．871+32／(1+4％)-30=11．6402(元)。 d=1／1.2214=0．81874 [*] 1-P=0．5250

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/UibQFFFM

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

财务成本管理

注册会计师

股票的发行方式可分为()。

下列关于普通股筹资定价的说法中，正确的是()。

已知某投资项目一次原始投资2800万元，没有建设期，营业期前4年每年的现金净流量为800万元，营业期第5年和第6年的现金净流量分别为850万元和870万元，则该项目的静态投资回收期为()年。

对于美式看跌期权而言，下列因素与期权价格反向变动的有()。

对股票期权价值影响最主要的因素是()。

法玛根据历史信息、公开信息和内部信息这三类信息，将资本市场的有效程度分为()。

甲公司无法取得外部融资，只能依靠内部积累增长在其他因素不变的情况下，下列说法中正确的有()。

下列有关作业成本法的表述，正确的有()。

根据其适用期间应该发生的价格、效率和生产经营能力利用程度等预计的标准成本称为()。

产时窒息的紧急治疗措施首先是

男，35岁。两周来右侧后牙咬物不适，喝热水引起疼痛。近3天来，夜痛影响睡眠，并引起右侧耳后部痛，服镇痛片无效。检查时见右侧上、下后牙多个充填体。应考虑的诊断最可能是

女，32岁，蛋白尿2年，尿少1周入院，全身凹陷性水肿，血压正常，血清蛋白11g/L，肾功能正常，尿蛋白10g/24h，诊断肾病综合征。哪项处理不当

业主通过施工合同由施工单位承包施工，通过监理合同由监理单位承包管理。()

庭审中，甲建筑公司出示了施工承包合同以证明索要工程款的正当性，此合同属于()。由于建设单位指出甲建筑公司所承建的工程质量不合格，要求鉴定，则其鉴定申请应当在()之前提出。

根据基金募集方式的不同，基金分为公司型基金和契约型基金。()

下列报表中采用多步式格式的报表是()。

通过训练求助者有意识地控制自身的心理生理活动，降低唤醒水平，改善机体紊乱的心理咨询方法是()。

以下不属于武术运动特点的是()。

出租车队去机场接某会议的参会者，如果每车坐3名参会者，则需另外安排一辆大巴送走余下的50人；如每车坐4名参会者，则最后正好多出3辆空车。问该车队有多少辆出租车?()