如果某证券的β值为1.5,若市场投资组合的风险溢价水平为10%,则该证券的风险溢价水平为( )。

admin2013-02-25  41

问题 如果某证券的β值为1.5,若市场投资组合的风险溢价水平为10%,则该证券的风险溢价水平为(  )。

选项 A、5%
B、15%
C、50%
D、85%

答案B

解析 证券市场线的表达式:E(ri)-rf=[E(rm)-rf]×βi,其中[E(ri)-rf]是证券的风险溢价水平,[E(rm)-rf]是市场投资组合的风险溢价水平。E(ri)-rf=10%×1.5解得:E(ri)-rf=15%
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/Ub3QFFFM
0

相关试题推荐
最新回复(0)