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案例2：赵先生买入了一张(100份)华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。 根据案例，回答下列题目： 赵先生的策略最大损失为(　　)美元。

admin2009-11-26  41
问题 案例2：赵先生买入了一张(100份)华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。
根据案例，回答下列题目：
赵先生的策略最大损失为(　　)美元。
选项 A、150
B、300
C、400
D、500
答案B
解析 最大的损失=(-5+2)×100=-300(美元)。
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