假设一个等比例投资组合包含20支股票，这些股票的回报率都是相互独立的。每一支股票回报率为16％的概率为70％，回报率为8％的概率为30％。那么这个投资组合同报率的标准差最接近以哪个值?( )

admin2019-02-19 26

问题假设一个等比例投资组合包含20支股票，这些股票的回报率都是相互独立的。每一支股票回报率为16％的概率为70％，回报率为8％的概率为30％。那么这个投资组合同报率的标准差最接近以哪个值?( )

选项 A、2．5％
B、4．2％
C、8．8％
D、11．0％

答案C

解析根据题意可知，这20只股票的平均收益率为16％×70％+8％×30％=13．6％，则每一只股票的方差为σ²=70％×(16％－13．6％)²+30％×(8％－13．6％)²=0．15168％，则根据风险资产组合的分散化公式：
σ²=

≈0．87％

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金融硕士（金融学综合）

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