根据以下材料,回答下列题目: 一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。 基金的收益率之间的相关系数为0.10。

admin2009-11-26  33

问题 根据以下材料,回答下列题目:
一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。

基金的收益率之间的相关系数为0.10。
接上题,投资者的资产组合的标准差是(  )。

选项 A、12.54%
B、13.89%
C、14.13%
D、15.36%

答案C

解析 资产组合的标准差为:=(0.252×0.32+0.752×0.152+2×0.25×0.75×0.045)1/2=14.13%。
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