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假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N(N足够大)种证券构成的套利组合，第i种证券的投资比重为Xi，第i种证券的期望收益率为Ei，第i种证券对因素变化的敏感性指标为bi，则此套利证券组合具有的特征包括( )。 Ⅰ．X1+X2+……+XN=1 Ⅱ．
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N(N足够大)种证券构成的套利组合，第i种证券的投资比重为Xi，第i种证券的期望收益率为Ei，第i种证券对因素变化的敏感性指标为bi，则此套利证券组合具有的特征包括( )。 Ⅰ．X1+X2+……+XN=1 Ⅱ．
admin
2009-11-26
29
问题
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N(N足够大)种证券构成的套利组合，第i种证券的投资比重为X
i
，第i种证券的期望收益率为E
i
，第i种证券对因素变化的敏感性指标为b
i
，则此套利证券组合具有的特征包括( )。
Ⅰ．X
1
+X
2
+……+X
N
=1
Ⅱ．X
1
+X
2
+……+X
N
=0
Ⅲ．X
1
b
1
+X
2
b
2
+……+X
N
b
N
=0
Ⅳ．b
1
+b
2
+……+b
N
=0
Ⅴ．X
1
E
1
+X
2
E
2
+……+X
N
E
N
＞0
选项
A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅲ、Ⅴ
答案
B
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/U52VFFFM
本试题收录于：
投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
0
投资规划
国际金融理财师(CFP)
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