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往下列信贷资产组合度量模型中,属于信贷资产组合的风险~收益均衡模型的是( )。
往下列信贷资产组合度量模型中,属于信贷资产组合的风险~收益均衡模型的是( )。
admin
2013-04-22
25
问题
往下列信贷资产组合度量模型中,属于信贷资产组合的风险~收益均衡模型的是( )。
选项
A、信用度量制模型
B、KMV组合管理人模型
C、阿尔特曼组合模型
D、死亡率模型
E、KPMC风险中性定价模型
答案
A,B,C
解析
对信贷资产组合信贷风险进行量化度量及其管理的模型分为两类:一类是寻求信贷资产组合的风险一收益均衡的模型(如KMV组合管理人模型和阿尔特曼组合模型等);另一类主要集中于风险维度和计算贷款组合的受险价值量(VaR)的模型(如信用度量制模型)。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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