考虑标准普尔500指期合约，六个月后到期。利率为每六个月3％，红利在未来六个月后，价值预期为十美元。指数现行水平为950点，假定你可以卖空标准普尔指数。假定市场的期望收益率为每六个月6％，六个月后预期的指数水平是多少?

admin2020-05-11 35

问题考虑标准普尔500指期合约，六个月后到期。利率为每六个月3％，红利在未来六个月后，价值预期为十美元。指数现行水平为950点，假定你可以卖空标准普尔指数。
假定市场的期望收益率为每六个月6％，六个月后预期的指数水平是多少?

选项

答案假设无红利，预期指数水平为950×(1+6％)=1007，再减去未来六个月后的红利价值预期，1007-10=997。

解析

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